PipTick VWAP MT4 PipTick VWAP ist unsere Version des volumengewichteten Durchschnittspreises. VWAP ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert (Kurs multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Mengen) und dem Gesamtvolumen, das über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Es misst den Durchschnittspreis des Instruments viel besser als der einfache gleitende Durchschnitt. Obgleich es viele Weisen gibt, wie man den VWAP benutzt, verwenden die meisten Investoren, um den täglichen Durchschnitt zu berechnen. Die Anzeige arbeitet in fünf Modi: Moving - In diesem Modus arbeitet das PipTick WVAP als Moving Average mit dem angegebenen Zeitraum. Täglich - In diesem Modus wird der PipTick VWAP von Anfang bis Ende des Tages berechnet. Wöchentlich - In diesem Modus wird der PipTick VWAP von Anfang bis Ende der Woche berechnet. Monatlich - In diesem Modus wird der PipTick VWAP von Anfang bis Ende des Monats berechnet. Sitzungszeit - In diesem Modus kann der Benutzer die Start - und Endzeit für die PipTick VWAP-Berechnung einstellen. Verwendung des PipTick VWAP-Indikators Viele Trader verwenden VWAP-Bänder genauso wie Bollinger-Bänder. Sie können sich nach rückläufigen Geschäften auf der zweiten und dritten Standardabweichung von der VWAP umsehen. In Kombination mit Preisaktionen oder Kerzenmustern können Sie sehr gute Ergebnisse erzielen. Natürlich kann PipTick VWAP auch zum Benchmarking eingesetzt werden, ebenso wie viele Investoren. Hauptmerkmale Mehrere optionale Modi Erste, zweite und dritte Standardabweichung vom VWAP Sehr schnelle und zuverlässige Anzeige Anpassbare Parameter (Farben, Linienstärke, VWAP-Periode) Zur Erstellung von EA (Expert Advisor) Verfügbar für MT4 und MT5 Eingangsparameter VWAPMode - Erlaubt, zwischen beweglichem, täglichem, wöchentlichem, monatlichem und Sitzungszeitmodus zu wählen. (Für die iCustom-Funktion - Umschaltung von 0, täglich 1, wöchentlich 2, monatlich 3 und Sitzungszeitmodus 4) MAPeriod - Zeitraum der MA-Berechnung SessionStartHour - Ermöglicht die Einstellung der Startzeit, wenn der Sitzungszeitmodus eingestellt ist. In anderen Fällen wird der Parameter ignoriert SessionEndHour - Ermöglicht die Einstellung der End-Stunde, wenn der Session-Zeitmodus eingestellt ist. In anderen Fällen wird der Parameter ignoriert. ColorVWAP - Farbe der VWAP-Zeile ColorDeviation1 - Farbe der ersten Abweichungszeilen ColorDeviation2 - Farbe der zweiten Abweichungszeilen ColorDeviation3 - Farbe der dritten Abweichungszeilen VisibilityVWAP - Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige der VWAP-Linie VisibilityDeviation1 - Erlaubt, die Anzeige der ersten Abweichungslinien zu aktivieren oder zu deaktivieren. VisibilityDeviation2 - Erlaubt, die Anzeige der zweiten Abweichungslinien zu aktivieren oder zu deaktivieren. VisibilityDeviation3 - Erlaubt die Anzeige der dritten Abweichungslinien zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ausgänge VWAP - Werte des VWAP 1. SD Top - Werte der ersten Abweichungslinie oberhalb des VWAP 2. SD Top - Werte der zweiten Abweichlinie oberhalb des VWAP 3. SD Top - Werte der dritten Abweichlinie oberhalb des VWAP 1. SD Bottom - Werte der ersten Abweichlinie unten Der VWAP 2. SDBottom - Werte der zweiten Abweichungslinie unterhalb des VWAP 3. SDBottom - Werte der dritten Abweichungslinie unter dem VWAPVolume Gewichteter Durchschnittspreis - VWAP BREAKING DOWN Volumengewichteter Durchschnittspreis - VWAP Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) beträgt Ein Verhältnis, das allgemein von institutionellen Investoren und Investmentfonds verwendet wird, um Käufe und Verkäufe zu machen, um die Marktpreise nicht mit großen Aufträgen zu stören. Es handelt sich um den durchschnittlichen Aktienkurs einer Aktie, der in einem bestimmten Zeitrahmen, in der Regel einem Tag, gegen sein Handelsvolumen gewichtet wird. VWAP Explained Große institutionelle Investoren oder Investmenthäuser, die VWAP verwenden, berechnen ihre Berechnungen an jedem Tick von Daten an einem Börsentag. Im Wesentlichen wird jede abgeschlossene Transaktion aufgezeichnet. Allerdings können die meisten Charting-Websites und einzelne Anleger bevorzugen, eine Minute oder fünf-Minuten-Handel Preise verwenden, um zu reduzieren auf die schiere Menge an Daten erforderlich, um den Überblick über VWAP an einem Tag. Für eine Fünf-Minuten-VWAP-Berechnung würden Sie die niedrigen, plus die hohen, plus den Schlusskurs innerhalb der Fünf-Minuten-Zeitraum und teilen die insgesamt von drei. Dies gibt Ihnen einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis (TWAP), der ziemlich genau ist, und Sie können diese Zahl mit dem Volumen multiplizieren, das im gleichen Zeitraum gehandelt wird, um einen gewichteten Preis zu erzielen. Warum VWAP verwenden Große institutionelle Käufer und Investmentfonds nutzen das VWAP-Verhältnis, um in Aktien umzuwandeln, die die natürliche Marktdynamik eines Aktienkurses nicht stören. Würden diese Käufer sofort in eine Aktienposition umziehen, würde sie den Aktienkurs unnatürlich erhöhen. Noch kaufen Kauf von Aktien unter dem intraday VWAP gleitenden Durchschnitt. Können diese Käufer im Laufe eines Tages oder zwei ohne zu viel Preisunterbrechung in eine Aktie übergehen. Allerdings gibt es für den VWAP weitere Verwendungen, und eine solche Strategie ist es, eine Aktie für einzelne Anleger zu erwerben, genauso wie die VWAP den Intraday-VWAP-Bewegungsdurchschnitt durchdringt, da dies eine Momentumverschiebung im Aktienkurs bedeuten kann. Es wird auch im algorithmischen Handel verwendet und erlaubt Maklern, die Ausführung eines Handels in der Nähe eines bestimmten Preisvolumens für Kunden zu garantieren. VWAP-Probleme VWAP ist kumulativer Indikator und als solche erhöht sich die Anzahl der Datenpunkte den ganzen Tag. Dieser zunehmende Datensatz kann über längere Zeiträume wie vier, sechs oder acht Stunden pro Tag eine Verzögerung zwischen dem VWAP-gleitenden Durchschnitt und dem tatsächlichen VWAP verursachen. Daher nutzen die meisten Anleger niemals einen VWAP länger als einen Tag.
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